金利スワップ

オーバーナイトレート オーバーナイトレートとは、金融機関が短期間（通常は翌日まで）で資金を貸し借りする際に適用される金利のことである。これは、主に中央銀行が市場での短期資金の流れをコントロールするための指標となる金利であり、各国の金融政策...

オーバーナイト金利 オーバーナイト金利とは、金融機関が短期で資金を貸し借りする際に適用される、翌日返済を条件とした非常に短期間の金利のことである。通常は「無担保コール翌日物金利」などとして知られ、金融市場での日々の資金調達活動において基準...

ベーシススワップ ベーシススワップは、異なる金利タイプ（通常は変動金利）を交換するデリバティブ取引の一種である。具体的には、二つの異なる通貨間や異なる金利指標に基づく支払を交換する契約が締結される。一般的に、Libor（ロンドン銀行間取引金...

フロアの基本概念 フロアの基本的な考え方は、金融商品や契約において、指定された下限の価格や利率を保証することである。これにより、投資家や金融機関は市場の変動に対して一定の保護を受けることができる。フロアが設定されていると、価格や金利が下限を...

スワップ取引 スワップ取引とは、二者間で異なる金融商品のキャッシュフローを交換する取引のことである。最も一般的なスワップ取引は、金利スワップであり、固定金利と変動金利のキャッシュフローを交換する形式を取る。また、通貨スワップやクレジットデフ...

スワップション スワップション（Swaption）とは、スワップ取引におけるオプション契約であり、将来のスワップ取引に対する権利を付与する金融商品である。スワップションは、スワップ契約の売買に対する選択権を提供し、主に金利スワップや通貨スワ...

金利スワップ 金利スワップとは、二つの異なる金利条件に基づくキャッシュフローを交換する金融派生商品の一つである。この取引において、通常、固定金利と変動金利の間でキャッシュフローが交換される。金利スワップは、企業や金融機関が金利リスクを管理...

円スワップ 円スワップ（Yen Swap）とは、金融市場において、異なる通貨間での金利や元本を交換するスワップ取引の一種で、日本円を基軸とする取引を指す。通常、円スワップは、日本円と他の主要通貨（例えば米ドルやユーロ）との間で行われる。こ...