デリバティブ

経済

スパンモデル|金融商品取引所の証拠金算定に用いられるリスク管理手法

スパンモデル スパンモデルとは、主に先物やオプションなどのデリバティブ取引におけるリスク管理手法である。複数のポジションを一括で評価し、相場の変動に応じた損益シナリオを算出することで、投資家や金融機関が必要とする証拠金水準を効率的に決定で...
金融

金融市場|経済の資金循環を担う重要なメカニズム

金融市場 金融市場とは、資金の供給者と需要者が取引を行う場であり、経済全体の資金循環を担う重要なメカニズムである。金融市場は、資金が効率的に配分されることで企業の成長や経済発展を促進する役割を持つ。金融市場には、証券市場や為替市場、債...
経営

リスクヘッジ|リスクに対処するための事前対策

リスクヘッジ リスクヘッジとは、予測されるリスクや不確実性に対して、損失を最小限に抑えるための対策を講じることを指す。ビジネスや金融の世界においては、予期せぬ事態による経済的な損失を避けるため、様々な手法が用いられる。リスクヘッジは、リスク...
経済

ペイオフ|条件を満たした際のリターンや損失の金額

ペイオフ ペイオフとは、金融取引や投資において、特定の条件が満たされた際に得られるリターンまたは損失のことを指す。特にオプション取引やデリバティブ取引において、ある資産の価格が一定の水準を超えるか下回るかによって、投資家が得る利益や被る損失...
経営

ベーシススワップ|異なる金利や通貨間での変動金利交換契約

ベーシススワップ ベーシススワップは、異なる金利タイプ(通常は変動金利)を交換するデリバティブ取引の一種である。具体的には、二つの異なる通貨間や異なる金利指標に基づく支払を交換する契約が締結される。一般的に、Libor(ロンドン銀行間取引金...
経済

ネッティング|複数の取引を相殺し、リスクとコストを軽減する

ネッティング ネッティング(Netting)とは、金融取引において、複数の取引の相殺を行い、実際に決済される金額を減らす手法を指す。ネッティングは、債務と債権の双方を相殺し、最終的に清算される差額のみを取引相手に支払うことで、取引リスクを軽...
経済

日本取引所グループ|東京証券取引所と大阪取引所を統括する

日本取引所グループ 「日本取引所グループ(JPX)」は、日本の主要な証券取引所を統括する金融グループである。2013年に東京証券取引所(TSE)と大阪取引所(OSE)が合併して設立された。JPXは、株式や債券、デリバティブなどの金融商品を取...
金融

トリプルウィッチング|3つのデリバティブ商品の満期が重なる日

トリプルウィッチング トリプルウィッチングとは、株式市場において、株価指数先物、株価指数オプション、個別株オプションの3つのデリバティブ商品の満期日が同じ日に重なる現象を指す。通常、これらの満期日は四半期ごとの第3金曜日に訪れ、市場の取引量...
経済

取引所外取引|取引所を介さず直接交渉で行う金融取引

取引所外取引 取引所外取引とは、取引所を介さずに行われる金融商品の売買のことであり、英語では「Over-The-Counter (OTC)」取引と呼ばれる。これらの取引は、主に二者間で直接行われ、取引所の規制や標準化された手続きに従う必要が...
工学

取組高|取引市場の活性度を示す未決済ポジションの指標

取組(金融) 取組とは、金融市場において取引される商品のポジション(建玉)の総数やその取引状況を指す用語である。特に先物取引やオプション取引などのデリバティブ市場で頻繁に使用される。取組高(オープン・インタレスト)としても知られ、これは未決...
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