金融 ヒストリカル・ボラティリティ｜金融商品の過去変動幅を示すリスク指標
ヒストリカル・ボラティリティ
ヒストリカル・ボラティリティとは、金融商品の過去の価格変動データをもとに、その変動幅を数値化した指標である。一定期間における価格の上下動を統計的に捉えることで、市場がどの程度リスクを抱えてきたかを客観的に...
オプション
金融 経済 スパンモデル｜金融商品取引所の証拠金算定に用いられるリスク管理手法
スパンモデル
スパンモデルとは、主に先物やオプションなどのデリバティブ取引におけるリスク管理手法である。複数のポジションを一括で評価し、相場の変動に応じた損益シナリオを算出することで、投資家や金融機関が必要とする証拠金水準を効率的に決定で...
不動産 リースバック｜資金調達を維持しつつ住み続ける
リースバック
リースバックとは、不動産の所有者が自らの資産を一度売却し、その後も同じ物件を賃借契約によって利用し続ける仕組みである。不動産を手放すことでまとまった資金を得つつ、住居や事業所を変えずに継続利用することができる点が特徴であり、...
経済 デリバティブ市場｜金融派生商品を通じたリスク管理と利益追求
デリバティブ市場
デリバティブ市場は、金融資産や商品などの基礎資産に基づく金融派生商品を取引する市場である。デリバティブ取引は、先物、オプション、スワップなどが代表的で、これらはリスクヘッジや投機的利益の追求に利用される。デリバティブ取引...
金融 オプション｜将来の売買権利を持つ金融派生商品 オプション
オプション オプションは、特定の資産を将来の一定期間内、または特定の日に、あらかじめ決められた価格で売買する権利を売買する金融商品である。オプションを保有することで、投資家は資産価格の変動に備えてリスク管理を行ったり、投資機会を得たりするこ...
金融 デリバティブ取引｜将来の価格変動に基づいた金融契約
デリバティブ取引とは デリバティブ取引（Derivative Trading）とは、金融商品や資産の将来の価格変動に基づいた金融契約を売買する取引のことを指す。デリバティブは、現物資産（株式、債券、商品など）の価格変動から派生するものであり...
経済 ヨーロピアンタイプオプション｜満期日にのみ権利行使可能なオプション取引
ヨーロピアンタイプオプション ヨーロピアンタイプオプションとは、オプション取引におけるオプションの一種で、満期日にのみ権利行使が可能なオプションを指す。このオプションは、満期日以前には権利を行使することができず、満期日当日の市場状況に基づい...
経済 本質的価値（金融）｜企業や資産の真の価値を評価する概念
本質的価値（金融） 本質的価値（intrinsic value）とは、金融において、資産や証券の実際の内在的な価値を指す概念である。市場価格とは異なり、本質的価値は企業の財務状況や将来のキャッシュフロー、リスクなどを考慮した上で算出される理...
経済 ブラックショールズモデル｜オプション価格を評価するための数理モデル
ブラックショールズモデル
ブラックショールズモデル（Black-Scholes Model）は、金融工学における重要な数理モデルであり、金融商品のオプション価格を理論的に評価するためのモデルである。このモデルは、フィッシャー・ブラック...
経営 標準物（金融）｜金融取引の基準となる商品や資産の規格化
標準物（金融） 標準物（金融）とは、金融市場において取引の基準となる金融商品や資産を指す。これは特に商品先物取引やオプション取引において重要な役割を果たす。標準物として定められる金融商品は、品質や数量が規格化されており、取引参加者が安心して...