バーゼルIII
バーゼルIIIとは、国際的な銀行の資本規制を強化するための国際基準であり、金融危機に対する銀行の耐性を高めることを目的としている。バーゼル委員会が策定したこの規制は、2008年のリーマンショックを契機に改訂されたもので、特に銀行の資本、流動性、リスク管理の強化を求める内容となっている。バーゼルIIIは、銀行が不測の損失に耐えられるようにするための資本の質や量、流動性基準を厳格化し、金融システムの安定性を確保することを目的としている。
バーゼルIIIの背景
バーゼルIIIは、2007年から2008年にかけて発生した世界的な金融危機を背景に策定された。リーマンショックによって、多くの銀行が資本不足や流動性危機に直面し、経済全体に大きな打撃を与えた。この経験を基に、従来のバーゼルIIに比べ、銀行の資本規制やリスク管理の強化を図るためにバーゼルIIIが導入された。
バーゼルIIIの主な内容
バーゼルIIIは、主に以下の3つの柱から構成されている：
- 資本の質と量の強化：バーゼルIIIでは、銀行が持つ自己資本の質を向上させるため、最もリスクに耐えられる「普通株式（Common Equity Tier 1）」の割合を増やすことが求められる。資本充実のために最低必要な自己資本比率も引き上げられ、特に大規模な銀行に対しては追加的な資本バッファが導入される。
- 流動性規制の導入：バーゼルIIIでは、新たに流動性に関する規制が導入された。これは、銀行が短期的な資金需要に対応できるように「流動性カバレッジ比率（LCR）」を導入し、長期的な安定性を保つために「ネット安定資金比率（NSFR）」を設定することで、銀行の流動性リスクを軽減する。
- レバレッジ比率規制：レバレッジ（借入金による資金運用）の過剰な利用を制限するため、バーゼルIIIでは、銀行が持つ資産に対して一定の自己資本を持つことを求める「レバレッジ比率規制」が導入された。これにより、過度なリスクテイクを防ぎ、銀行が破綻するリスクを低減させることが狙いである。
バーゼルIIIの影響
バーゼルIIIは、銀行業界に多大な影響を与えている。特に、資本規制の強化に伴い、銀行は自己資本の増強を迫られ、資金調達コストが上昇する可能性がある。また、流動性規制やレバレッジ規制によって、銀行はリスクを抑えた運営を求められるため、収益性が低下するリスクもある。しかし、これらの規制強化は、銀行が不測の損失に耐えうる力を持つことを促進し、金融システム全体の安定性を高めることを目的としている。
バーゼルIIIの実施スケジュール
バーゼルIIIの実施は段階的に行われており、初期段階の導入は2013年に開始され、完全実施は2023年に予定されている。この期間を通じて、各国の規制当局が国内の銀行に対して順次適用し、適応状況を監視している。銀行はこのスケジュールに従い、資本や流動性の基準を満たすための準備を進めている。
バーゼルIIIと銀行のリスク管理
バーゼルIIIは、銀行に対してより厳格なリスク管理を要求している。資本の充実や流動性の確保を通じて、銀行が外部ショックや経済不況に対してより強固な耐性を持つことが期待されている。特に、大手銀行は「システム上重要な金融機関（SIFI）」として追加的な資本規制が課されるなど、厳しい管理体制が敷かれている。